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Bayes Capital Management Investimentos

AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 47.155.842/0001-86 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,86%149% do CDI
No ano (2026)
16,37%152% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,78
Patrimônio líquido
R$ 53,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 33,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 31,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,37%16,37%-2,28%2,50%19,86%37,49%44,65%—89,83%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—69,25%
% do CDI—152%—42%149%130%104%—130%
Volatilidade14,1%8,2%9,3%8,0%8,2%7,9%8,2%—9,6%
Sharpe————0,780,470,09—0,36
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,14%2,71%2,12%4,94%0,89%1,41%2,52%-0,52%1,65%-3,37%——16,37%89,83%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,69%-1,76%-0,16%1,33%0,68%2,67%1,05%5,66%2,53%2,65%0,73%2,25%16,88%63,13%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20245,66%1,88%0,16%-1,05%0,02%0,36%-3,83%-0,94%-1,09%3,35%-0,24%1,33%5,40%39,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,42%3,91%1,41%0,10%-2,27%1,90%2,14%5,71%2,95%2,02%-1,22%2,14%19,70%32,41%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————-2,19%1,58%1,82%7,60%1,62%10,63%10,63%
CDI1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%5,52%
51 meses desde ago/2022

Consistência

Meses positivos
37 72,5%
Meses negativos
14 27,5%
Meses acima do CDI
29 56,9%
Melhor mês (nov/2022)
7,60%
Pior mês (jul/2024)
-3,83%
Maior queda desde o pico
-6,42%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 52,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo80,4%
  • Títulos Públicos77,5%
  • Ações63,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo34,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%
  • Operações Compromissadas4,1%
  • Outras operações passivas e exigibilidades4,0%
  • Valores a receber1,3%
  • Outros1,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202730,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204525,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/202822,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20266,3%
EUCA4 Eucatex PN N12,7%
LEVE3 Metal Leve ON NM2,5%
HBSA3 Hidrovias ON NM2,5%
YDUQ3 Yduqs Part ON NM2,4%
VIVA3 Vivara S.A. ON NM2,4%
EMBJ3 Embraer ON EJ NM2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMAZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ47.155.842/0001-86
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBayes Capital Management Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição27/07/2022
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado em 12 meses?

O AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado rendeu 19,86% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (149% do CDI).

Quanto o AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,37%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 53,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado?

A gestão é da Bayes Capital Management Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.155.842/0001-86.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.